Connaître et respecter la réglementation Solvency I et II

PARIS
Francis Lefebvre Formation

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Les organismes de supervision
Le contexte et l’impact de la réglementation bancaire Bâle II &III
La réglementation Solvency I
Ses objectifs.
Les principes à mettre en œuvre.
Les limites de Solvency I.
La réglementation Solvency II
Les nouveaux objectifs et principes à respecter.
La notion d’appétit au risque.
Les trois grands piliers.
Le Pilier 1 : les exigences quantitatives Solvency II
Des exigences de fonds propres traduits par les ratios SCR, MCR.
L’obligation de dotation de nouvelles provisions techniques (best estimate + marge de risque).
Le placement en valeur de marché.
L’allocation et l’éligibilité des actifs.
Cas pratiques :
réaliser une analyse comparée des principales méthodes (Standard, modèle interne)
calculer des ratios SCR et MCR en méthode standard
Le Pilier 2 : les exigences qualitatives et le dispositif de supervision prudentielle Solvency II
Le cadre de gestion des risques : mise en place de fonctions-clés (actuariat, audit interne, conformité et gestion des risques).
La politique de qualité des données.
La surveillance de la gestion des fonds propres.
Les contrôles internes et ERM (Enterprise Risk Management).
La gouvernance autour des modèles internes.
Le reporting ORSA.
L’évaluation de l’adéquation avec les exigences du Pilier 1.
La supervision par les autorités de tutelle.
Cas pratique : analyser le reporting ORSA de deux compagnies d’assurance
Le Pilier 3 de Solvency II : détermination des principes de reporting et communication avec le marché
L’exigence de publication d’informations.
L’exigence de transparence vers les autorités de tutelle et les investisseurs.
La discipline de marché.
L’exigence de reporting au superviseur.
Le rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière.
Les rapports narratifs SFCR et RSR.
Les rapports quantitatifs QRT et ENS.
Le principe de cohérence entre les informations des annexes comptables/exigences pilier III/reporting superviseur.
Le calendrier de mise en place de Solvency II

Public concerné principalement :

Professionnels de la gestion des risques, des directions techniques, actuaires et opérationnels des fonctions Finance et SI des sociétés d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance.